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Optimización para ingeniería financiera con aplicaciones en R y ExcelImpreso

Name: Optimización para ingeniería financiera con aplicaciones en R y Excel
SKU: 9789585030541
Price: 44800.00 USD
Availability: InStock

Autor: Alfredo Trespalacios

Impreso $ 9.54 ~~$ 13.63~~

Ahorras: $ 4.09

eBook $ 8.20 ~~$ 11.71~~

Ahorras: $ 3.51

La administración de los recursos en la industria y el diseño de apuestas a futuro a través de portafolios de inversión exigen a los profesionales en finanzas y administración la apropiación y uso de las herramientas que brinda la optimización matemática.

Este texto ha sido diseñado de tal forma que permita al analista en formación la asimilación de conceptos mediante la realización de ejercicios guiados y descritos con detalle. Se promueve tanto el trabajo a papel y lápiz como el uso de software común y especializado. Abarca la optimización sin restricciones, programación lineal, programación cuadrática y estructuración de portafolios de inversión.

Dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado en áreas de finanzas, administración e investigación de operaciones interesados en el planteamiento de soluciones para la industria.

Incluye

• Texto diseñado para estudiantes de pre y posgrado.
• Ejercicios resueltos.
• Lenguaje que no requiere formación matemática avanzada.
• Texto en español sobre optimización dirigida a finanzas.

Contenidos en el Sistema de Información en Línea (SIL)

En el Complemento Virtual del SIL (Sistema de Información en Línea) podrá encontrar los archivos que se utilizan a lo largo del libro, que complementan a la situación que se está estudiando. En este caso los siguientes documentos:

• Una carpeta llamada Códigos.
• Un PDF llamado Retos adicionales Formulación Problemas.

Hay existencias

SOBRE EL AUTOR

Alfredo Trespalacios

Consultor y formador en Energía, Finanzas y Riesgos. Doctor en Economía de la Universidad de Salamanca-España, Magíster en Finanzas de la Universidad EAFIT, Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador adjunto a la fundación ECSIM.

Ha dirigido más de 50 trabajos de grado a nivel de posgrado. Es coautor de los libros Análisis de Mercados de Electricidad del fondo Editorial de EAFIT.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción

Capítulo 1: problema de optimización
Global vs. Local

Capítulo 2: formulación de problemas
Ejercicios resueltos para formulación de problemas

Capítulo 3: solución gráfica de problemas
Ejercicios resueltos para método gráfico

Capítulo 4: optimización sin restricciones
Condiciones de primer orden
Condiciones de segundo orden
Ejercicios resueltos condiciones de primer y segundo orden
Condiciones de optimalidad global
Ejercicio resuelto optimización sin restricciones

Capítulo 5: optimización con restricciones
Con restricciones de igualdad
Con restricciones de desigualdad
Ejercicio escritura forma estándar
Ejercicios resueltos condiciones de Kuhn-Tucker
Condiciones de mínimo local
Condiciones de mínimo global

Capítulo 6: programación lineal
Ejercicios resueltos preparación programación lineal
Método Simplex
Ejercicio resuelto soluciones factibles básicas
Algoritmo para mejora de solución
Ejercicio resuelto mejoramiento de soluciones
Reglas para evaluación
Tabla Simplex
Ejercicio resuelto método Simplex
Programación entera

Capítulo 7: programación lineal en Excel
Herramienta Solver
Ejercicios resueltos de PL en Excel

Capítulo 8: programación lineal en R
Función LP
Ejercicios resueltos de PL con R

Capítulo 9: programación cuadrática
Ejercicio resuelto formulación programación cuadrática

Capítulo 10: programación cuadrática en R
Función solve.QP
Ejercicios resueltos de QP con R

Capítulo 11. modelo de Markowitz
Portafolio de mínima varianza
Utilidad de media varianza
Frontera eficiente
Ejercicios resueltos estructuración de portafolios

Capítulo 12: ejercicios propuestos

Capítulo 13: planteamiento de problemas en la industria

Capítulo 14: Recursos para optimización

Capítulo 15: inesperado

Capítulo 16: introducción al manejo de Rstudio

Capítulo 17: sitios web de interés

Bibliografía